期刊信息
 

刊名:生态经济
Ecological Economy
主办:云南教育出版社有限责任公司
周期:月刊
出版地:云南省昆明市
语种:中文
开本: 大16开
ISSN:1671-4407
CN:53-1193/F
邮发代号: 64-54
复合影响因子: 0.926
综合影响因子: 0.452
历史沿革:
现用刊名:生态经济
创刊时间:1985

数据库收录:
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碳排放权交易价格的VaR风险度量研究

【作者】张志俊 闫丽俊

【关键词】 碳市场; VaR; ARMA-GARCH族模型; 回测检验;

摘要为研究广义自回归条件异方差(GARCH)模型是否适用于测量碳排放权交易价格的风险,以2013年11月28日—2018年7月31日的北京市碳排放权交易价格为对象展开研究,通过建立ARMA-GARCH族模型估计和预测碳排放权交易价格的VaR,并比较各模型度量碳排放权交易价格风险的准确性。结果显示:标准化残差服从重新参数化的Johnson Su分布的ARMA(2, 3)-EGARCH(1, 1)和ARMA(2, 3)-NGARCH(1, 1)模型在95%、99%置信水平下通过了Christoffersen联合检验,适用于度量碳排放权交易价格的风险。 

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